استراتيجيات عالية التردد في التداول النقد الاجنبى وسيط

إستراتيجيات تجارة الفوركس الخوارزمية نتيجة للجدل الأخير، كان سوق الفوركس يخضع لمزيد من التدقيق. وأدينت أربعة بنوك رئيسية بالتآمر للتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، التي وعدت بتجار إيرادات كبيرة ذات مخاطر منخفضة نسبيا. على وجه الخصوص، وافقت أكبر البنوك في العالم على التلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو من عام 2007 حتى عام 2013. سوق الفوركس غير منظم بشكل ملحوظ على الرغم من التعامل مع 5 تريليون - ورثة من المعاملات كل يوم. ونتيجة لذلك، حث المنظمون على اعتماد التداول الحسابي. وهو نظام يستخدم نماذج رياضية في منصة إلكترونية لتنفيذ الصفقات في السوق المالية. بسبب ارتفاع حجم المعاملات اليومية، تجارة الفوركس خوارزمية يخلق المزيد من الشفافية والكفاءة ويزيل التحيز البشري. وهناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن يتبعها التجار أو الشركات في سوق الفوركس. على سبيل المثال، يشير التحوط التلقائي إلى استخدام الخوارزميات للتحوط من مخاطر المحفظة أو إلغاء المواقف بكفاءة. وإلى جانب التحوط التلقائي، تشمل الاستراتيجيات الحسابية التداول الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق، وتداول الترددات العالية، وكل ذلك يمكن تطبيقه على معاملات الفوركس. التحوط التلقائي في الاستثمار، التحوط هو مجرد وسيلة لحماية الأصول الخاصة بك من خسائر كبيرة عن طريق تقليل المبلغ الذي يمكن أن تخسر إذا حدث شيء غير متوقع. في التداول الخوارزمي، يمكن التحوط الآلي من أجل الحد من تعرض التجار للمخاطر. وتتبع أوامر التحوط التي يتم إنشاؤها تلقائيا نماذج محددة من أجل إدارة ومراقبة مستوى مخاطر المحفظة. في سوق الفوركس، فإن الطرق الرئيسية للتحوط هي من خلال العقود الفورية وخيارات العملات. العقود الفورية هي شراء أو بيع عملة أجنبية مع التسليم الفوري. وقد نما سوق الفوركس فبريكس بشكل ملحوظ من أوائل 2000s بسبب تدفق منصات حسابي. وعلى وجه الخصوص، فإن الانتشار السريع للمعلومات، كما يتجلى في أسعار السوق، يتيح فرصا للمراجحة. وتتحقق فرص المراجحة عندما تصبح أسعار العملات غير محاذاة. المثلثات المثلثة. كما هو معروف في سوق الفوركس، هو عملية تحويل عملة واحدة إلى نفسه من خلال عدة عملات مختلفة. ويمكن للمتداولين الخوارزميين وذوي الترددات العالية تحديد هذه الفرص فقط عن طريق البرامج الآلية. كمشتقات. تعمل خيارات الفوركس بطريقة مماثلة كخيار على أنواع أخرى من الأوراق المالية. وتتيح خيارات العملات الأجنبية للمشتري الحق في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في مرحلة ما في المستقبل. برامج الكمبيوتر لديها الخيارات الثنائية الآلية كوسيلة بديلة للتحوط العملات الأجنبية. الخيارات الثنائية هي نوع من الخيارات حيث تأخذ المكافآت واحدة من نتيجتين: إما التجارة يستقر عند الصفر أو بسعر الإضراب المحدد مسبقا. التحليل الإحصائي لا يزال التحليل الإحصائي في إطار صناعة التمويل أداة هامة في قياس تحركات الأسعار للأمن بمرور الوقت. وفي سوق الفوركس، تستخدم المؤشرات الفنية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. والمبدأ القائل بأن التاريخ يكرر نفسه أمر أساسي للتحليل التقني. وبما أن أسواق الفوركس تعمل 24 ساعة في اليوم، فإن كمية المعلومات القوية تزيد بالتالي من الدلالة الإحصائية للتنبؤات. ونظرا للتطور المتزايد لبرامج الحاسوب، تم إنشاء الخوارزميات وفقا للمؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك التقارب (ماسد) ومؤشر القوة النسبية (رسي). وتقترح البرامج الحسابية أوقاتا معينة ينبغي فيها شراء أو بيع العملات. التنفيذ الخوارزمي يتطلب التداول الخوارزمي إستراتيجية قابلة للتنفيذ يمكن لمديري الصناديق استخدامها لشراء أو بيع كميات كبيرة من الأصول. تتبع أنظمة التداول مجموعة محددة مسبقا من القواعد ويتم برمجتها لتنفيذ أمر بموجب أسعار ومخاطر وآفاق استثمارية معينة. وفي سوق الفوركس، يتيح الوصول المباشر إلى الأسواق للمتداولين من جانب الشراء تنفيذ أوامر الفوركس مباشرة إلى السوق. ويحدث الوصول المباشر إلى الأسواق من خلال منصات إلكترونية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض التكاليف وأخطاء التداول. وفي العادة، يقتصر التداول في السوق على الوسطاء وصانعي السوق، إلا أن إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق تتيح للشركات الشرائية إمكانية الوصول إلى البنية التحتية من جانب البائعين، مما يمنح العملاء قدرا أكبر من السيطرة على الصفقات. ونظرا لطبيعة التداول الخوارزمي وأسواق الفوركس، فإن تنفيذ الطلبات سريع للغاية، مما يسمح للتجار بالاستيلاء على فرص تداول قصيرة الأجل. ارتفاع وتيرة التداول كما فرعية فرعية الأكثر شيوعا من التداول الخوارزمية، وتجارة عالية التردد أصبحت شعبية متزايدة في سوق الفوركس. استنادا إلى خوارزميات معقدة، وتجارة عالية التردد هو تنفيذ عدد كبير من المعاملات بسرعة عالية جدا. ومع استمرار تطور السوق المالية، تسمح سرعات التنفيذ السريعة للمتداولين بالاستفادة من الفرص المربحة في سوق الفوركس، حيث تم تصميم عدد من استراتيجيات التداول عالية التردد للتعرف على أوضاع المراجحة والسيولة المربحة. يتم تنفيذ أوامر المقدمة بسرعة، يمكن للتجار الاستفادة من التحكيم في تأمين الأرباح الخالية من المخاطر. نظرا لسرعة التداول عالية التردد، ويمكن أيضا أن يتم التحكيم عبر بقعة والأسعار في المستقبل من أزواج العملات نفسها. ويؤكد محامي التداول عالي التردد في سوق العملات دورها في خلق درجة عالية من السيولة والشفافية في الصفقات والأسعار. وتميل السيولة إلى أن تكون جارية ومركزة نظرا لوجود عدد محدود من المنتجات مقارنة بالأسهم. وفي سوق الفوركس، تهدف استراتيجيات السيولة إلى الكشف عن الاختلالات في النظام واختلافات الأسعار بين زوج من العملات. يحدث اختلال في النظام عندما يكون هناك عدد زائد من أوامر الشراء أو البيع لأصل أو عملة معينة. وفي هذه الحالة، يعمل تجار الترددات العالية كمزودين للسيولة، ويكتسبون الفارق عن طريق التحكيم في الفرق بين سعر الشراء والبيع. الخط السفلي يدعو الكثيرون إلى زيادة التنظيم والشفافية في سوق الفوركس في ضوء الفضائح الأخيرة. ويمكن أن يؤدي التبني المتزايد لنظم التداول الخوارزمية في الفوركس إلى زيادة الشفافية في سوق الفوركس. وإلى جانب الشفافية، من المهم أن يظل سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة. استراتيجيات التداول الحسابية، مثل التحوط التلقائي، والتحليل الإحصائي، التنفيذ الخوارزمي، والوصول المباشر إلى الأسواق وتجارة عالية التردد، يمكن أن يعرض تناقضات الأسعار، والتي تشكل فرص مربحة للتجار. عالية التردد التجار مطاردة العملات ننسى سوق الأسهم. بالنسبة للتجار عالية التردد، والمكان ليكون الصرف الأجنبي. وشكلت الشركات التي تستخدم استراتيجيات فائقة السرعة في التمحيص بفضل كتاب مايكل Lewisx2019s x201CFlash Boysx201D أكثر من 35 في المئة من حجم العملة الفورية في أكتوبر 2013، من 9 في المئة في أكتوبر 2008، وفقا لمجموعة استشاري أيت المجموعة ذ. م.م. في المقابل، انخفضت أسعار الأسهم بنسبة 50٪ في عام 2012 مقارنة مع 66٪ قبل أربع سنوات، وفقا لشركة روزنبلات سکیوریتیز انکوربوریشن، حیث أن السمسارین یحصلون علی أداء أفضل في أوامر التخفیف وتقلص حجم المخزون، وتظل سرعة التداول نشاطا نمویا في 5.3 تريليون سوق الصرف الأجنبي، حيث السلطات في ثلاث قارات تدرس التلاعب بالمعايير. وفي حين يرى البعض أنها علامة على الشفافية، فإن التكتيكات تلتصق كما أن دورها في الأسهم يتم بحثه من قبل النائب العام لولاية نيويورك ومكتب التحقيقات الفدرالي. X201CthH استخدام هفت سيجعل التداول والتنظيم في سوق الفوركس أكثر تعقيدا، وسيكون هناك أيضا بعض الأسئلة على الإنصاف، وقال x201DxA0Anshuman جاسوال، كبير المحللين في شركة أبحاث سيلنت في بوسطن، عن طريق البريد الإلكتروني. x201Cse من هفت يزيد أيضا من السيولة والعمق في الأسواق. كلا الجانبين من الحجة تحمل بعض الوزن، وليس هناك واحد الحق answer. x201D النقاش حول التجارة عالية التردد، وهو مصطلح تصف الاستراتيجيات التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر البرق بسرعة لكسب الأرباح في أسواق الأوراق المالية، فجر هذا الأسبوع بعد لويس نشرت x201CFlash Boysx201D وقال الأسهم الأمريكية مزورة. الكتاب يجعل إشارات قليلة إلى العملة، قائلا عدم الاستقرار هفت يخلق لا بد أن تنتشر من الأسهم عاجلا أو آجلا. المنصات الإلكترونية: قال بنك التسويات الدولية في تقرير لشهر ديسمبر إن ما يتراوح بين 30 و 35 في المئة من المعاملات على إبس، وهي منصة تداول إلكترونية مملوكة لشركة إيكاب بلك التي تسهل صفقات العملات، هي مدفوعة بالتردد العالي. ويؤدي ارتفاع التجارة الإلكترونية والخوارزمية الشركات إلى إنشاء متجر قريب من خوادم المنصات الإلكترونية، وهي استراتيجية للحد من وقت الإرسال التي طالما كانت شعبية في الأسهم. ازدهرت استراتيجيات عالية التردد في الأسهم الأمريكية مع ارتفاع قوة الكمبيوتر وعقود من التنظيمات كسر قبضة بورصة نيويورك وسوق الأوراق المالية ناسداك وانتشار التداول إلى أكثر من 50 الأماكن العامة والخاصة. الآن، يتداول المتداولون بسرعة في العملات الأجنبية. وقال x201D براد بيكتل، العضو المنتدب لشركة فاروس للتجارة ذ. م.م في ستامفورد بولاية كونيتيكت، عن تداول عالي التردد في مقابلة هاتفية: "إن" x201D "من الأسماء الكبيرة التي تشارك في جانب الأسهم تبدأ بشكل عام شركات فكس أيضا. السيولة المستمرة X201CFX لديها سيولة مستمرة على مدار اليوم، دون انقطاع في التداول، وفجوات أقل في الأسعار، والتي تسمح جميعها للتجارب الحسابية أن تزدهر، كما قال x201D خافيير باز، محلل كبير في مجموعة آيت في بوسطن، في مقابلة عبر الهاتف. x201C إضافة إلى ذلك الحجم الهائل لسوق العملات الأجنبية وعدد محدود من المنتجات المتداولة مقارنة بالأسهم، مما يعني أن السيولة تميل إلى التركيز، مما يخلق فرصا تجارية للشركات ذات التردد العالي. x201D يدافع محامي تجارة الكمبيوتر عن ارتفاع دور العملات نعمة، وصولها نذير من الشفافية في السوق التي تعاني من فضيحة. ويخضع سوق العملات للتمحيص وسط تحقيقات حول ما إذا كان التجار في بعض أكبر البنوك في العالم سعت إلى التلاعب بمعدلات ومريوترز لصالحهم من خلال دفع الصفقات قبل وأثناء النوافذ التي تبلغ 60 ثانية عند تحديد النقاط المرجعية. ويقوم المنظمون بفحص ما إذا كان تجار البنوك يتواصلون مع المتعاملين في شركات أخرى وأن يتداولوا في الوقت المناسب للتأثير على المعايير وتعظيم الأرباح. الأسواق السوداء x201CWith هفت، لدينا شفافية في الأسعار، x201D إيرين ألدريدج، المدير الإداري لشركة أبل ألفا للتجارة المحدودة ومقرها نيويورك، شركة حلول الاستثمار عالية السرعة، وقال في البريد الإلكتروني. لم يعد بإمكان x201CBrokers إعطاء أسعار تفضيلية لبعض العملاء على حساب الآخرين. x201D ثاتكس 201s ليس الصورة التي رسمها لويس، الذي كتب أن سوق الأسهم الأمريكية مزورة من قبل التجار ذوي التردد العالي الذين يجعلون عشرات المليارات من الدولارات تقفز أمام المستثمرين. وقال لويس، وهو كاتب عمود في بلومبرغ فيو، إن كل من يملك الأسهم يعاني من هذه الممارسات. في حين أن استراتيجيات أسرع أصبحت x201Creally spreadentx201D في النقد الأجنبي وبعضها مفترس، وكثير من x201Crather حميدة وتوفير السيولة للسوق، وقال X201D آرون سميث، المدير الإداري والمؤسس المشارك في بيكورا كابيتال ليك. x201C نرى الكثير من الاستراتيجيات التي تعتمد على الكمون المنخفض والمشاركة في الموقع في لندن أو نيويورك، وقال x201D سميث في مقابلة هاتفية من زيورخ. وقال إن بعض محفظة الشركة، التي تشمل العملات، يتم تداولها بطرق منهجية، مع فترات عقد من بضع ساعات إلى بضعة أيام. ومع ذلك، هناك قضايا أخرى يجب مراعاتها. x201CWe donx2019t تريد أن تكون في الفضاء عالية التردد لأنه ثم youx2019re في سباق القدم التكنولوجي ضد الرجل القادم، وقال X201D سميث. x201CWhen لديهم أكبر وأسرع وأقوى الكمبيوتر، youx2019re من العمل. Wex2019re not attention. x201D بلومبرغ ترادبوك تعمل شبكة اتصال إلكترونية للعملات التي يستخدمها كل من جانب الشراء وجانب البيع للتداول مجهول باستخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. افتتح المدعي العام في نيويورك اريك شنايدرمان تحقيقا واسع النطاق حول ما إذا كانت البورصات الأمريكية وأماكن بديلة توفر تجارا عالي التردد يتمتعون بمزايا غير ملائمة. وقال سنيدرمان 18 مارس hex2019s دراسة بيع المنتجات والخدمات التي توفر وصول أسرع إلى البيانات والمعلومات أكثر ثراء على الصفقات من whatx2019s المتاحة عادة للجمهور. أهم قصص الأعمال من اليوم. الحصول على النشرة الإخبارية اليومية بلومبرغابوس. سوف تتلقى الآن النشرة الإخبارية لخطة اللعبة ينبع التحقيق FBIx2019s من حملة متعددة السنوات على التداول من الداخل، مما أدى إلى ما لا يقل عن 79 إدانة للتجار صندوق التحوط وغيرها. وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالى ان الوكلاء يدرسون على سبيل المثال ما اذا كان التجار يسيئون استخدام المعلومات قبل الاوامر من قبل المستثمرين المؤسساتيين. حتى الصفقات على أساس خوارزميات الكمبيوتر يمكن أن تصل إلى احتيال الأسلاك، والاحتيال الأوراق المالية أو التداول من الداخل. ورفض صديقه بيتر دونالد المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك ومات ميتنتال المتحدث باسم شنايدرمان التعليق على ما اذا كانت تحقيقاتهم من تجارة عالية التردد تشمل النقد الاجنبى. وقال أكسل ميرك، مؤسس ورئيس شركة "بالو ألتو"، ميرك إنفستمنتس التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تشرف على نحو 400 مليون من النقد الأجنبي، في مقابلة هاتفية: "إن التداول على هفت أسهل بكثير، إلا أنها تساعد السوق من خلال توفير المزيد من السيولة. x201CI donx2019t أعتقد itx2019s مفيدة جدا ل بالجملة يقول محلات هف سيئة، وقال X201D ميرك. x201CWhen youx2019re التعامل في السوق، youx2019re لا تتعامل مع الأصدقاء. Youx2019re التعامل مع شخص يريد كسب المال من أنت. هذا هو تعريف السوق. الشخص الآخر هو هناك للحصول على أفضل deal. x201D قبل هنا، على محطة بلومبرغ.